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期货期权日报2020年5月12日
2020-05-12 14:34:36   来源:   点击:

21777 1.5696沪金期权 10649 5124 5525 1.0783 31983 16278 15705 0.9648PTA期权 15744 8922 6822 0.7646 160863 113475 47388 0.4176甲醇期权 20449 13462 6987 0.5190 9

 21777 1.5696
沪金期权 10649 5124 5525 1.0783 31983 16278 15705 0.9648
PTA期权 15744 8922 6822 0.7646 160863 113475 47388 0.4176
甲醇期权 20449 13462 6987 0.5190 96879 64188 32691 0.5093
二、波动率分析
1、沪深300股指期权
持仓量
金融期权 成交量 持仓量
成交量 持仓量
 民
2、豆粕期权
3、菜粕期权
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为13.13%、19.58%、
20.25%和16.74%。202007、202008、202009、202011、202101和202103期权隐含波动率分别
为20.37%、25.88%、20.09%、17.77%、18.93%和15.25%。
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为19.36%、26.59%、
27.36%和22.96%。202007、202008、202009、202011、202101和202103期权隐含波动率分别
为23.1%、22.15%、21.88%、18.31%、20.28%和20.35%。
4、玉米期权
5、白糖期权
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为7.99%、12.01%、
10.64%和10.85%。202007、202009、202101和202103期权隐含波动率分别为12.19%、12.48%
、11.55%和11.0%。
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率
6、棉花期权
7、铁矿期权
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为22.23%、42.07%、
40.5%和36.11%。202006、202007、202008、202009、202011、202101和202104期权隐含波动
率分别为54.46%、31.82%、32.26%、33.63%、36.38%、31.71%和31.82%。
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为25.19%、30.72%、
30.39%和26.76%。202007、202009、202011和202101期权隐含波动率分别为28.08%、25.37%
、23.91%和23.17%。
8、橡胶期权
9、沪铜期权
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为25.03%、30.92%、
34.11%和30.02%。202006、202007、202009、202101和202103期权隐含波动率分别为35.22%
、30.35%、28.18%、26.72%和27.72%。
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为17.33%、33.06%、
28.67%和23.02%。202006、202007、202008、202009、202010、202011、202012、202101、
202102、202103和202104期权隐含波动率分别为23.33%、21.67%、20.91%、23.91%、20.41%
、21.61%、22.54%、20.55%、19.69%、18.82%和18.76%。
10、沪金期权
11、PTA期权
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为13.81%、26.49%、
24.57%和20.18%。202006、202007、202008、202010、202012、202102和202104期权隐含波
动率分别为21.6%、23.21%、20.6%、20.97%、20.31%、21.45%和20.52%。
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为38.76%、39.06%、
34.98%和28.95%。202007、202008、202009和202101期权隐含波动率分别为32.13%、33.09%
、32.81%和30.68%。
12、甲醇期权
截止至2020年05月11日,标的20日、40日、60日和120日历史波动率分别为42.75%、39.76%、
36.27%和33.38%。202007、202008、202009和202101期权隐含波动率分别为37.49%、35.14%
、33.82%和30.66%。

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